| by Gianni Gasparetto | No comments

Come identificare le aree del mercato di maggior interesse. Parte 1

Se hai letto l’articolo sui “Capire questi 4 pilastri ti renderanno vincente” ,sai che la cosa più vicina al Santo Graal nel trading dipende dal potere del tasso di vincita, premio del rischio, gestione del rischio e la selezione del giusto broker con un gamma di servizi da rendere su misura per le tue esigenze.

La perfezione nel trading non è altro quindi che scegliere le battaglie giuste, al momento giusto (tasso di vincita), posizionarti per guadagnare il massimo che puoi in ogni vittoria (rischio-rendimento) calcolando con precisione il numero di truppe da schierare in ogni battaglia (gestione del rischio).

In questo articolo, analizzerò la componente molto critica di come scegliere la battaglia giusta per combattere nei tuoi mercati. Questo articolo dovrebbe, pertanto, essere preso, a discrezione dei lettori, come guida per aiutarti a scegliere le aree più significative su cui verranno prese le decisioni, creando trampolini di lancio (opportunità) per spostarsi in nuovi territori e avanzare.

Perché i livelli orizzontali statici sono così importanti?

Il motivo sta nella nostra capacità come trader, di osservare dove si trovano questi livelli sul grafico. Ciò rende tali livelli una sorta di “legge universale” che tutti i partecipanti al mercato possano utilizzare. Rende inoltre oggettiva la selezione di queste aree in quanto il mercato può facilmente concordare sulla loro posizione.

Di conseguenza, agiscono come una calamita sia per attrarre che per respingere. 

Poiché ogni partecipante è in grado di individuare dove si trovano queste aree, sarà proprio in questi punti in cui si addenseranno la maggior parte degli  stop e quindi saranno aree di interesse per cui vale la pena lottare.

Le aree di liquidità altamente concentrate sono fondamentali per le mani forti che necessitano di effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari per conto dei propri clienti o per scopi puramente speculativi. Se entrassero su aree sottili naturalmente avrebbero entrate pessime, perché la mancanza di controparti per completare i propri ordini porterebbe a prezzi di entrata troppo elevate. Ecco perché i principali attori sono particolarmente attivi nelle ​​aree ad alto volume.

Questo è esattamente il motivo per cui sentiamo il termine ”manipolazione” o la” caccia agli stop” così spesso.

I grandi player sono posizionati in queste aree, per poter acquistare o vendere le loro posizioni ed è per questo che dobbiamo individuarle. 

Perché vogliamo tenere conto delle linee di tendenza dinamiche?

Le trend line possono essere disegnate in modo soggettivo che è anche la ragione principale per cui non possiamo dar loro molto peso, se prese singolarmente, ma certamente servono per diversi motivi.

Innanzitutto, è un’ottima rappresentazione visiva del tipo di trend in atto e delle sue dinamiche. Stiamo tradando una trend molto ripida? Il trend si sta sviluppando con un’intensità meno accentuata? Gli angoli della trend contengono informazioni preziose che è possibile utilizzare a proprio vantaggio per valutare le direzioni del mercato.

Tuttavia, nulla si avvicina al potere di una linea di tendenza quando questa è combinata con un livello orizzontale di supporto o resistenza, in quanto comunica che molti più occhi presteranno attenzione a quel determinato livello. Crea anche il fenomeno della confluenza, in altre parole, la sovrapposizione di diversi livelli chiave attorno alla stessa area.

Come identificare e classificare le aree ad alto interesse

Dividiamole in sottocomponenti …

Inizia sempre ingrandendo il grafico

Che si tratti di disegnare livelli orizzontali o trend line, è necessario iniziare questo processo comprimendo i grafici, in modo da poter identificare visivamente il numero massimo di interazioni che una determinata area ha esposto in passato. 

  • Prendiamo prima circa 5–10 anni per un settimanale
  • 1 anno per il daily
  • 1 o 2 settimane per un grafico orario.

Una cosa deve essere chiara però. Disegnare i giusti livelli di supporto e resistenza e le trend line è sicuramente più un’arte piuttosto che una scienza esatta. Ci vuole tempo ed allenare l’occhio. 

Analisi dall’alto verso il basso

Maggiore è l’intervallo di tempo, più rilevante diventa l’area identificata ed inoltre maggiore è il time-frame e maggiori sono le informazioni contenenti in ogni candela.  Ciò vuol dire che i principali attori sono alla ricerca di queste sacche di liquidità per riempirsi i portafogli (o liquidare titoli detenuti) prima di far prendere una direzione al mercato, sia al rialzo che al ribasso.

Per limitare il rischio di sovradosaggio di informazioni, personalmente consiglio l’utilizzo di 3 timeframe. Il settimanale e il daily per dare un giudizio di massima del ttrend principale, mentre l’orario è il periodo per trovare le entrate nella direzione dai timeframe più alti. 

figura 1

Usa colori diversi in base a intervalli di tempo

Per fare una chiara distinzione tra i livelli di pertinenza in base ai tempi a cui fanno riferimento, consiglio di usare colori diversi. Personalmente uso:

il colore rosso per il settimanale (grafico a sinistra),

il blu per il quotidiano (grafico centrale),

il nero per l’orario (grafico a destra). Questo vale sia per i livelli di supporto / resistenza sia per le trend.

figura 2

Numero di test

Analizziamo brevemente questo concetto. Affinché un livello sia considerato supporto o resistenza, il numero di volte in cui deve essere testato non deve necessariamente essere, come minimo,  di 2. È affidabile in base al tipo di condizioni di mercato (trend, contro-trend, range) anche un unico punto da cui si osserva una forte partenza, che di per sé costituisce una prova sufficiente che alla successiva verifica del livello, potrebbe avere rilevanza. Come scoprirai leggendo questa guida, il numero di test che un livello ha è solo un fattore da tenere in considerazione.

C’è molto di più che determinerà la qualità del supporto statico e della resistenza, quindi per ora ti comando di continuare ad andare avanti. La linea di fondo: il numero di test per un livello per diventare supporto statico o resistenza non deve essere minimo di 2 a meno che non si parli di trend, nel qual caso si applica la regola dei 2 punti.

figura 3

Trova i più alti livelli di interazione

Iniziamo a cercare gli accampamenti di traders selezionando le code delle candele da cui selezionare i livelli di supporto / resistenza. Non c’é giusto o sbagliato. Ciò che conta qui è capire il concetto di liquidità, in quanto ciò ci consentirà di avvicinarci ai grafici dalla giusta prospettiva.

Se pensi che il mercato concentrerà sacche di liquidità ai livelli orizzontali più significativi rappresentati dalla chiusura delle candele, hai ragione. Se pensi alla coda e oltre come a un livello ricco di liquidità, hai anche ragione, poiché è lì che tendono ad essere posizionati gli stop loss. Devi tenere conto di entrambi mentre comprendi le aste di mercato.

figura 4

Quando analizzi un grafico, quello che vedi davanti a te non è altro che la rappresentazione di un processo di asta per quel particolare time frame. Potresti pensare a qualsiasi mercato come un’asta per vendere un dipinto di Picasso. La particolarità è che i partecipanti sono liberi di determinare il valore equo del dipinto su e giù fino alla chiusura della candela. Se guardassimo al daily, la chiusura della candela alle 17:00, ora di New York, rappresenterebbe quindi il prezzo al quale il mercato ha accettato di negoziare il Picasso. Anche la coda offre informazioni preziose, in quanto ci dice a quale livello di prezzo il mercato ha deciso di rifiutare il prezzo tornando sui suoi passi (al suo livello di chiusura).

figura 5

Io preferisco disegnare livelli di supporto o resistenza non basati sulla chiusura del mercato o sulle code, ma identificando quali livelli hanno avuto il maggior numero di interazioni, cioè quali livelli sono stati toccati più volte prima di essere respinti. Ricorda, parte del successo nella scelta delle battaglie giuste consiste nell’identificare il numero di volte in cui un livello ha agito come punto di svolta in passato valutando il numero di interazioni. Questo è ciò che vogliamo identificare.

Più volte viene testata un’area, maggiore è la sua validità. Non importa se l’area viene disegnata attraverso la chiusura o la coda della candela, ciò che è più importante è il numero di volte in cui il mercato ha interagito, in passato, con questo livello.

figura 6

Per quanto riguarda le trend, poiché serve allo scopo secondario di trovare la confluenza o come mera rappresentazione visiva della tendenza, sono più propenso di tracciarr le linee dalle code. Tracciarle dalle chiusure delle candele sarebbe un modo meno accurato di rappresentare la dinamica del mercato, che dovrebbe tener conto dei massimi e minimi raggiunti dai prezzi.

Inoltre, personalmente convalido le linee di tendenza se sono in linea con il ciclo dominante. Ciò significa che il numero di interazioni non è ciò su cui baso la mia decisione di tracciare una trend, ma se sia o meno favorevole al ciclo sottostante nell’intervallo di tempo studiato. Finché il mercato continua a rispettare un ciclo discendente, è possibile applicare una trend discendente, fino al momento in cui si passa ad un intervallo.

Vale anche la pena notare che il terzo tocco di una trend tende ad avere una rilevanza significativa. Personalmente, ogni volta che il contesto è giusto e trovo un livello orizzontale di interesse che si interseca con il 3 ° tocco di una linea di tendenza, più spesso delle note, so che questo livello rappresenta un’opportunità per trovare scambi sulla confluenza trovata.

figura 7

Per adesso ci fermiamo qui.
Alla prossima.

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